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[通貨オプション]変動率上昇、リスク警戒感強まる
2023/8/3 3:35
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*03:35JST [通貨オプション]変動率上昇、リスク警戒感強まる ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。リスク警戒感が強まり、オプション買いが一段と強まった。 リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが再開した。 ■変動率 ・1カ月物9.86%⇒10.08%(08年/24=31.044%) ・3カ月物9.78%⇒9.94%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.44%⇒9.62%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.08%⇒9.22%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.57%⇒+0.77% (08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.76%⇒+0.94%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.77%⇒+0.92%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.85%⇒+0.94%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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