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[通貨オプション]OP買い強まる、レンジ突破やイベントリスク上昇で
2023/8/2 3:35
FISCO
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*03:35JST [通貨オプション]OP買い強まる、レンジ突破やイベントリスク上昇で ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。レンジ相場突破やイベントリスクの上昇を受けて、オプション買いが一段と強まった。 リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが大幅後退した一方で、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。 ■変動率 ・1カ月物9.92%⇒9.94%(08年/24=31.044%) ・3カ月物9.67%⇒9.77%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.28%⇒9.42%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.88%⇒9.04%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.65%⇒+0.57% (08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.82%⇒+0.76%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.88%⇒+0.82%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.91%⇒+0.88%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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