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[通貨オプション]op買い、イベントリスク上昇やレンジ突破予想
2023/7/28 1:33
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*01:33JST [通貨オプション]op買い、イベントリスク上昇やレンジ突破予想 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクの上昇やドル・円レンジ突破の思惑を受けたオプション買いが強まった。 リスクリバーサルはドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。 ■変動率 ・1カ月物11.52%⇒11.65%(08年/24=31.044%) ・3カ月物10.21%⇒10.46%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.75%⇒9.82%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.21%⇒9.26%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.91%⇒+1.87% (08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.41%⇒+1.38%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.23%⇒+1.20%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.03%⇒+1.02%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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