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[通貨オプション]イベントリスクで短期OP買い
2023/7/12 3:35
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*03:35JST [通貨オプション]イベントリスクで短期OP買い ドル・円オプション市場で短期・中期物でイベントリスクを受けたオプション買いが優勢となった。一方、1年物は買いが後退。 リスクリバーサルはまちまち。短期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった一方で、1年物では円コール買いに比べ、円先安感に伴う円プット買いが優勢となった。 ■変動率 ・1カ月物10.89%⇒11.25%(08年/24=31.044%) ・3カ月物10.23%⇒10.40%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物10.00%⇒10.08%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.65%⇒9.62%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.52 %⇒+1.74%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.38 %⇒+1.45%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.27%⇒+1.27%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.17%⇒+1.16%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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