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[通貨オプション]OP売り、米国祭日控え
2023/7/4 3:35
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*03:35JST [通貨オプション]OP売り、米国祭日控え ドル・円オプション市場で変動率は低下。米国祭日を控えたオプション売りが継続した。 __NEW_LINE_リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ円先安観に伴う円プット買いが引き続き強まった。 __NEW_LINE_■変動率・1カ月物10.70%⇒10.56%(08年/24=31.044%)__NEW_LINE_・3カ月物10.38%⇒10.05%(08年10/24=31.044%)__NEW_LINE_・6カ月物10.21%⇒9.88%(08年10/24=25.50%)__NEW_LINE_・1年物9.86%⇒9.62%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)__NEW_LINE_・1カ月物+1.31%⇒+1.13%(08年10/27=+10.90%)__NEW_LINE_・3カ月物+1.26%⇒+1.17%(08年10/27=+10.90%)__NEW_LINE_・6カ月物+1.21%⇒+1.14%(08年10/27=+10.71%)__NEW_LINE_・1年物+1.13%⇒+1.11%(08年10/27=+10.71%) _NEW_LINE__ _NEW_LINE__ 《KY》
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