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[通貨オプション]まちまち、調整

2023/6/23 3:35 FISCO
*03:35JST [通貨オプション]まちまち、調整 ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。短期物ではイベントリスクを受けたオプション買いが一段と後退。3カ月物、6カ月物ではオプション買いが強まった。1年物は変わらず。 リスクリバーサルもまちまちで、短期物では円先安観に伴う円プット買いがドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに勝った。一方、3カ月物、6カ月物では円コール買いが一段と強まった。1年物は変わらず。 ■変動率・1カ月物8.70%⇒8.62%(08年/24=31.044%)・3カ月物9.22%⇒9.59%(08年10/24=31.044%)・6カ月物9.51%⇒9.57%(08年10/24=25.50%)・1年物9.26%⇒9.26%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+0.75%⇒+0.72%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.1%⇒+1.19%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.18%⇒+1.19%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.18%⇒+1.18%(08年10/27=+10.71%) 《KY》