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[通貨オプション]変動率低下、R/Rは円プット買い続く
2023/6/2 2:08
FISCO
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*02:08JST [通貨オプション]変動率低下、R/Rは円プット買い続く ドル・円オプション市場で変動率は低下。米債務上限関連法案が下院で可決され、債務不履行への警戒が後退し、オプション売りが優勢になった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安観に伴う円プット買いが続いた。 ■変動率 ・1カ月物10.83%⇒10.38%(08年/24=31.044%) ・3カ月物10.56%⇒10.43%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物10.55%⇒10.44%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.24%⇒10.14%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.55%⇒+1.51%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.56%⇒+1.55%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.53%⇒+1.49%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.35%⇒+1.30%(08年10/27=+10.71%) 《KK》
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