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[通貨オプション]OP買い、リスク上昇
2023/5/5 2:53
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*02:53JST [通貨オプション]OP買い、リスク上昇 ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。リスク警戒感の上昇でオプション買いがさらに加速した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。円先高観に伴う円コール買いがさらに強まった。 ■変動率 ・1カ月物10.36%⇒10.84%(08年10/24=31.044%)・3カ月物11.00%⇒11.44%(08年10/24=31.044%)・6カ月物10.86 %⇒11.21%(08年10/24=25.50%)・1年物10.37 %⇒10.66 %(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.27 %⇒+1.51%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.63%⇒+1.90%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.50%⇒+1.77%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.35%⇒+1.48%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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