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[通貨オプション]OP買い、イベントリスク上昇
2023/5/3 3:35
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*03:35JST [通貨オプション]OP買い、イベントリスク上昇 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。連邦公開市場委員会(FOMC)を控えイベントリスクを織り込むオプション買いが強まった。 リスクリバーサルはまちまち。短期物で円先高観に伴う円コール買いが強まった一方、1年物では円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物9.61%⇒10.2%(08年10/24=31.044%)・3カ月物10.47%⇒10.7%(08年10/24=31.044%)・6カ月物10.32%⇒10.58%(08年10/24=25.50%)・1年物10.01 %⇒10.17%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+0.84%⇒+0.92%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.41%⇒+1.41%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.29%⇒+1.29%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.18%⇒+1.16%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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