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[通貨オプション]R/R、円プット買い加速

2023/4/29 3:35 FISCO
*03:35JST [通貨オプション]R/R、円プット買い加速 ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。日本の連休を控えオプション売りが一段と強まった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。円先安観に伴う円プット買いが加速した。 ■変動率 ・1カ月物10.83%9.54%(08年10/24=31.044%)・3カ月物11.31%10.44%(08年10/24=31.044%)・6カ月物10.66%10.28%(08年10/24=25.50%)・1年物10.29%10.02%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.80%+0.97%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.88%+1.54%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.68%+1.41%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.46%+1.28%(08年10/27=+10.71%) 《KY》