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[通貨オプション]OP買いレンジ相場抜けの思惑
2023/4/22 3:35
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*03:35JST [通貨オプション]OP買いレンジ相場抜けの思惑 ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。レンジ相場抜けの思惑でオプション買いが優勢となった。 リスクリバーサルはまちまち。1カ月物から3カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった一方で、1年物では円コールに比べ円先安観に伴う円プット買いが優勢となった。 ■変動率 ・1カ月物10.43%⇒10.50%(08年10/24=31.044%)・3カ月物10.51 %⇒10.57%(08年10/24=31.044%)・6カ月物10.57%⇒10.59%(08年10/24=25.50%)・1年物10.25%⇒10.28%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.69%⇒+1.76%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.73%⇒+1.75%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.68%⇒+1.68%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.50%⇒+1.49%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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