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[通貨オプション]OP売り継続、欧米祭日控え

2023/4/4 3:35 FISCO
*03:35JST [通貨オプション]OP売り継続、欧米祭日控え  ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。欧米祭日を控えレンジ相場の思惑にオプション売りが続いた。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。 ■変動率 ・1カ月物13.02%⇒12.97%(08年10/24=31.044%)・3カ月物12.13%⇒11.86%(08年10/24=31.044%)・6カ月物11.49%⇒11.28%(08年10/24=25.50%)・1年物10.66%⇒10.55%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+2.01%⇒+1.89%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.81%⇒+1.77%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.59%⇒+1.59%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.32%⇒+1.32%(08年10/27=+10.71%) 《KY》