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[通貨オプション]OP買い、リスク警戒感強まる
2023/3/25 1:32
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*01:32JST [通貨オプション]OP買い、リスク警戒感強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感が強まり、オプション買いに拍車がかかった。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジの目的の円コール買いが強まった。 ■変動率・1カ月物11.96%⇒12.62%(08年10/24=31.044%)・3カ月物12.90%⇒13.12%(08年10/24=31.044%)・6カ月物11.92%⇒12.24%(08年10/24=25.50%)・1年物10.92 %⇒11.17%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.65 %⇒+1.94%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+2.08%⇒+2.25%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.71%⇒+1.90%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.28%⇒+1.46%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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