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日経VI:上昇、米銀破綻が金融システムに及ぼす影響を警戒

2023/3/13 16:00 FISCO
*16:00JST 日経VI:上昇、米銀破綻が金融システムに及ぼす影響を警戒 日経平均ボラティリティー・インデックス(投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数)は13日、前日比+0.72(上昇率4.02%)の18.61と上昇した。なお、高値は19.60、安値は18.18。米シリコンバレー銀行の経営破綻の影響が金融システムに波及することへの警戒感から、先週末の米株式市場で主要指数が下落した。これを受け、今日の東京市場は売りが先行し、日経225先物は下落、日経VIは上昇して始まった。取引開始後の売り一巡後も日経225先物の戻りは鈍く、加えて、外為市場で1ドル=133円60銭台と先週末10日15時頃に比べ3円ほど円高・ドル安に振れたこともあり、市場ではボラティリティーの高まりを警戒するムードが強まり、今日の日経VIは終日、先週末の水準を上回って推移した。 【日経平均VIとは】 日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ(ボラティリティ)を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ(20~30程度)に回帰するという特徴も持っています。 《SK》