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[ドル・円通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
2023/3/8 4:25
FISCO
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*04:25JST [ドル・円通貨オプション]R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場はまちまち。短期物ではイベントリスクを受けた、オプション買いが一段と強まった。一方で、3カ月物以降では、買いが後退した。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べて、円先安感に伴う円プット買いが強まった。 ■変動率・1カ月物12.29%⇒12.37%(08年10/24=31.044%)・3カ月物11.66%⇒11.62%(08年10/24=31.044%)・6カ月物11.08%⇒11.07%(08年10/24=25.50%)・1年物10.50%⇒10.47%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.92%⇒+1.80%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.74%⇒+1.64%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.42%⇒+1.35%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.01%⇒+0.92%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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