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[通貨オプション]OP買い再開、レンジ相場抜けを期待
2023/3/2 4:15
FISCO
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*04:15JST [通貨オプション]OP買い再開、レンジ相場抜けを期待 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ抜けを期待したオプション買いが再燃した。 リスクリバーサルで1年物を除いて、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが継続した。1年物は変わらず。 ■変動率・1カ月物12.13%⇒12.32%(08年10/24=31.044%)・3カ月物11.60%⇒11.67 %(08年10/24=31.044%)・6カ月物11.08%⇒11.11%(08年10/24=25.50%)・1年物10.52%⇒10.54%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.58%⇒+1.72%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.67%⇒+1.72%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.45%⇒+1.47%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.12%⇒+1.12%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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