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[通貨オプション]変動率急上昇、OP買い強まる、日銀新総裁指名に向け

2023/2/11 4:22 FISCO
*04:22JST [通貨オプション]変動率急上昇、OP買い強まる、日銀新総裁指名に向け ドル・円オプション市場で変動率は急上昇。日銀新総裁指名に向けた政策不透明感でオプション買いが加速。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。日銀の政策修正憶測で円先高観に伴う円コール買いが加速した。 ■変動率・1カ月物12.29%⇒14.34%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物12.82%⇒13.06%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物11.71%⇒11.86%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.80%⇒10.92%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.99%⇒+1.45%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.21%⇒+1.35 %(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.96%⇒+1.09 %(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.80%⇒+0.85 %(08年10/27=+10.71%) 《KY》