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[ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
2022/12/2 4:15
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*04:15JST [ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。1年物を除いてドル・円相場の下落受けてオプション買いが強まった。 リスクリバーサルはドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速した。 ■変動率・1カ月物13.96%⇒14.30%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物12.46%⇒12.84%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物11.77%⇒11.92%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.94%⇒10.93%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.20%⇒+1.34%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.03%⇒+1.19%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.78%⇒+0.91%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.34%⇒+0.45%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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