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[通貨オプション]まちまち、短期物でイベントリスク受けたOP買い
2022/11/8 4:30
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*04:30JST [通貨オプション]まちまち、短期物でイベントリスク受けたOP買い ドル・円オプション市場はまちまち。短期物は中間選挙や消費者物価指数(CPI)発表などのイベントリスク上昇でオプション買いが優勢となった一方、ドル・円相場の上昇が一段落したため中長期物ではオプション売りが継続した。 リスクリバーサルは短期物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが優勢となった。一方で、1年物では円先安観に伴う円プット買いが優勢となった。 ■変動率 ・1カ月物11.59%⇒11.65 %(08年10/24=31.044%) ・3カ月物12.00%⇒11.97%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物11.80%⇒11.76%(08年10/24=25.50%) ・1年物11.39%⇒11.35%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.50%⇒+0.52 %(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.50%⇒+0.50%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.23%⇒+0.23%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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