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[ドル・円通貨オプション]変動率低下、ドル・円上昇一服
2022/11/3 1:19
FISCO
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*01:19JST [ドル・円通貨オプション]変動率低下、ドル・円上昇一服 ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。ドル・円相場の上昇が一段落したことを受け、オプション売りが継続した。 リスクリバーサルは小動き。1,3カ月物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ円先安観に伴う円プット買いが強まった。6カ月、1年物は変わらずだった。 ■変動率 ・1カ月物12.83%⇒12.62%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物12.63%⇒12.72%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物12.13%⇒12.11%(08年10/24=25.50%) ・1年物11.52%⇒11.52%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.67%⇒+0.64%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.58%⇒+0.57%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.27%⇒+0.27%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.18%⇒-0.18%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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