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[ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い再び優勢に
2022/9/16 3:20
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*03:20JST [ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い再び優勢に ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。3カ月物を除いて、レンジ相場を受けてオプション売りが先行した。3カ月物ではオプション買いが継続。 リスクリバーサルでは中長期物中心に日本の介入警戒感などに伴うドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが続いた。1年物を除いて、再び円コールスプレッドが円プットスプレッドを上回った。 ■変動率 ・1カ月物14.06%⇒13.58%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物12.72%⇒12.78%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物11.89%⇒11.87%(08年10/24=25.50%) ・1年物11.13%⇒10.98%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.03%⇒+1.03%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.58%⇒+0.63%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.15%⇒+0.25%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.22%⇒-0.14%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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