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[ドル・円通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
2022/9/14 3:25
FISCO
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*03:25JST [ドル・円通貨オプション]R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場はまちまち。短期物でオプション売りが先行した一方で、3カ月物以降はオプション買いが再燃した。 リスクリバーサルでは、円先安観に伴う円プット買いが強まった一方、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。 ■変動率 ・1カ月物13.67%⇒13.64%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物12.30%⇒12.34%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物11.60%⇒11.61%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.81%⇒10.87%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.42%⇒+0.41%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物−0.04%⇒−0.03%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物−0.28%⇒−0.31%(08年10/27=+10.71%) ・1年物−0.57%⇒−0.63%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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