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[ドル・円通貨オプション]R/R、円プット買い加速
2022/9/2 3:25
FISCO
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*03:25JST [ドル・円通貨オプション]R/R、円プット買い加速 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円相場の上昇で、オプション買いが加速した。 リスクリバーサルでは円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。1カ月物は8月25日以降初めて、再度、円プットスプレッドが円コールスプレッドを上回った。 ■変動率 ・1カ月物11.70%⇒12.09%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物11.18%⇒11.79%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物10.81%⇒11.30%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.46%⇒10.91%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.07%⇒-0.9%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物−0.06%⇒-0.15(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物−0.16%⇒-0.27%(08年10/27=+10.71%) ・1年物−0.31%⇒-0.38%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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