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[ドル・円通貨オプション]OP売り、レンジ相場受け
2022/9/1 3:25
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*03:25JST [ドル・円通貨オプション]OP売り、レンジ相場受け ドル・円オプション市場で変動率は低下。ドル・円のレンジ相場を織り込みオプション売りが先行した。 リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。 ■変動率 ・1カ月物11.89%⇒11.75%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物11.26%⇒11.20%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物10.86%⇒10.82%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.51%⇒10.46%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.07%⇒+0.06%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物−0.06%⇒−0.06%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物−0.17%⇒−0.18%(08年10/27=+10.71%) ・1年物−0.30%⇒−0.32%(08年10/27=+10.71% 《KY》
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