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[ドル・円通貨オプション]変動率上昇、ドル・円相場上昇でOP買い強まる
2022/8/30 3:30
FISCO
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*03:30JST [ドル・円通貨オプション]変動率上昇、ドル・円相場上昇でOP買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円相場の上昇でオプション買いが強まった。1カ月物はほぼ1カ月ぶりの高水準となった。 リスクリバーサルでは円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。 ■変動率 ・1カ月物11.60%⇒12.36%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物11.03%⇒11.42%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物10.71%⇒11.02%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.29%⇒10.54%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.18%⇒+0.02%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物-0.06%⇒−0.14%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物-0.19%⇒−0.24%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.35%⇒−0.36%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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