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[ドル・円通貨オプション]OP買い戻し
2022/8/16 3:25
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*03:25JST [ドル・円通貨オプション]OP買い戻し ドル・円オプション市場で変動率は上昇。週明けでオプションの買戻しが優勢となった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物9.70%⇒10.11 %(08年10/24=31.044%) ・3カ月物9.88%⇒10.08%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.63%⇒9.74%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.42%⇒9.47%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.37%⇒+0.39%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.34%⇒+0.37%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.18%⇒+0.20%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.04%⇒-0.03(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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