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[ドル・円通貨オプション]変動率上昇、レンジ抜けでOP買い
2022/6/22 3:25
FISCO
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*03:25JST [ドル・円通貨オプション]変動率上昇、レンジ抜けでOP買い ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル円相場のレンジ抜けで、オプション買いが優勢となった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安観に伴う円プット買いが再燃した。 ■変動率 ・1カ月物12.33%⇒13.35%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物12.11%⇒12.28%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物11.58%⇒11.70%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.66%⇒10.72%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.72%⇒+0.99%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.78%⇒+0.76%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.68%⇒+0.67%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.61%⇒+0.59%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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