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[ドル・円通貨オプション]上昇、レンジ抜け織り込むOP買い

2022/2/9 5:35 FISCO
*05:35JST [ドル・円通貨オプション]上昇、レンジ抜け織り込むOP買い ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ相場抜けを織り込むオプション買いが優勢となった。 リスクリバーサルは1カ月物を除き、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物5.85%⇒5.89%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.35%⇒6.41%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.62%⇒6.61%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.86%⇒6.88%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.70%⇒+0.70%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.91%⇒+0.93%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.05%⇒+1.06%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.14%⇒+1.15%(08年10/27=+10.71%) 《KY》