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[ドル・円通貨オプション]変動率上昇、リスク警戒感を受けたOP買い
2022/2/4 5:35
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*05:35JST [ドル・円通貨オプション]変動率上昇、リスク警戒感を受けたOP買い ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。リスクの上昇で、オプション買いが一段と強まった。 リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。 ■変動率 ・1カ月物5.99%⇒6.03%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.40%⇒6.45%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.62%⇒6.66%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.88%⇒6.91%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.72%⇒+0.70%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.90%⇒+0.90%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.03%⇒+1.05%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.15%⇒+1.13%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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