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[通貨オプション]変動率低下、リスク警戒感を受けたOP買いが後退
2022/1/20 5:35
FISCO
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*05:35JST [通貨オプション]変動率低下、リスク警戒感を受けたOP買いが後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再開した。 ■変動率 ・1カ月物6.22%⇒6.18%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.32 %⇒6.28%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.54%⇒6.47%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.79%⇒6.72%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.66%⇒+0.68%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.84%⇒+0.85%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.92%⇒+0.95%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.01%⇒+1.04%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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