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[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

2022/1/13 5:35 FISCO
*05:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる /01ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。リスク警戒感を受けたオプション買いがさらに後退した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。 ■変動率 ・1カ月物5.88 %⇒5.78%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.12 %⇒6.11%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.42%⇒6.37%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.74%⇒6.73%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.53 %⇒+0.56%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.68 %⇒+0.70%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.77%⇒⁺0.79%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.86 %⇒+0.88%(08年10/27=+10.71%) 《KY》