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日経VI:大幅に上昇、株価下落で警戒感広がり20を上回る

2022/1/6 16:00 FISCO
*16:00JST 日経VI:大幅に上昇、株価下落で警戒感広がり20を上回る 日経平均ボラティリティー・インデックス(投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数)は6日、前日比+2.70(上昇率14.75%)の21.00と上昇した。なお、高値は21.24、安値は18.84。今日の東京株式市場は売りが先行し、日経225先物は下落して始まった。国内で新型コロナ感染が拡大しており、市場では警戒感が高まりやすくなっている。こうした中、今日は日経225先物が取引開始後も下げ幅を広げる展開となったことから、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが広がり、今日の日経VIは不安心理の高まった状態の基準とされる20を上回り、その後、さらに上昇幅を広げた。終値で20を上回ったのは昨年12月22日以来。 【日経平均VIとは】 日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ(ボラティリティ)を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ(20~30程度)に回帰するという特徴も持っています。 《FA》