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[通貨オプション]まちまち
2021/12/29 5:35
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*05:35JST [通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。1カ月物は変わらずだが、3カ月物以降ではオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルも調整色が強く、短期物では円先安感に伴う円プットが強まった一方で、中長期物ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが再開した。 ■変動率 ・1カ月物5.74%⇒5.74%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.13%⇒6.06%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.36%⇒6.33%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.64%⇒6.63%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.57%⇒+0.55%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.69%⇒+0.68%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.77%⇒+0.78%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.84%⇒+0.86%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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