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[通貨オプション]変動率まちまち、1カ月物や3カ月物に動意
2021/12/28 3:34
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*03:34JST [通貨オプション]変動率まちまち、1カ月物や3カ月物に動意 ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。クリスマス休暇をほぼ終え、1カ月物や3カ月物が上昇しており、動意が出始めた。 リスクリバーサルは円コールスプレッドが大方縮小。円先安感に伴う円プット買いがドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いを依然上回っている。 ■変動率 ・1カ月物5.37%⇒5.74%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.10%⇒6.13%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.38%⇒6.37%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.66%⇒6.64%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.57%⇒+0.57%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.70%⇒+0.69%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.80%⇒+0.77%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.88%⇒+0.84%(08年10/27=+10.71%) 《KK》
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