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[通貨オプション]R/R、円コール買い加速、2カ月ぶり最大
2021/11/20 5:35
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*05:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い加速、2カ月ぶり最大 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速し、2カ月ぶり最大となった。 ■変動率 ・1カ月物6.88%⇒7.13%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.91%⇒7.03%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.02%⇒7.19%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.17%⇒7.31%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.12%⇒+0.41% (08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.25%⇒+0.48%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.39%⇒+0.55%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.50%⇒+0.64%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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