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[通貨オプション]R/R、1カ月物を除いて円コール買い強まる

2021/11/9 5:35 FISCO
*05:35JST [通貨オプション]R/R、1カ月物を除いて円コール買い強まる ドル・円オプション市場はまちまち。短期物でオプション買いが再燃したものの、3カ月物では買いが一段と後退。6カ月物以降は変わらずとなった。 リスクリバーサルでは1カ月物を除いて円コールスプレッドが一段と拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが優勢となった。1カ月物は変わらずだった。 ■変動率 ・1カ月物5.77%⇒5.90%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.20 %⇒6.19%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.44%⇒6.44%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.66%⇒6.66%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.11 %⇒+0.11% (08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.22%⇒+0.23%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.31%⇒+0.33%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.43%⇒+0.44%(08年10/27=+10.71%) 《KY》