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[通貨オプション]イベントリスクを織り込むOP買い
2021/11/2 4:35
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*04:35JST [通貨オプション]イベントリスクを織り込むOP買い ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。連邦準備制度理事会(FRB)が今週開催を予定している連邦公開市場委員会(FOMC)を控えイベントリスクを織り込むオプション買いが強まった。 リスクリバーサルでは6カ月物を除いて円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする円コール買いに比べて円先安感に伴う円プット買いが強まった。6カ月物は変わらずだった。 ■変動率 ・1カ月物6.36%⇒6.55%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.48%⇒6.57%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.64%⇒6.68%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.79%⇒6.80%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.12%⇒+0.04% (08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.20%⇒+0.17%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.31%⇒+0.31%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.44%⇒+0.43%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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