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[通貨オプション]レンジ相場でOP売り
2021/9/3 4:25
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*04:25JST [通貨オプション]レンジ相場でOP売り ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を受けて、オプション売りが加速した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが一段と縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。 ■変動率 ・1カ月物5.35%⇒5.07 %(08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.52%⇒5.43%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物5.73%⇒5.68%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.13%⇒6.08%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.19%⇒+0.16% (08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.35%⇒+0.32%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.48%⇒+0.46%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.63%⇒+0.62%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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