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[通貨オプション]変動率低下、レンジ相場の思惑再燃でOP売り
2021/6/25 4:40
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*04:40JST [通貨オプション]変動率低下、レンジ相場の思惑再燃でOP売り ドル・円オプション市場で変動率は低下した。レンジ突破の思惑受けたオプション買いが後退した。 リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まり、短期物でドル・円下値ヘッジする目的の円コール買いが強まった一方、中長期物では円先安感に伴う円プット買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物5.40%⇒5.13%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.72%⇒5.65% (08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.00%⇒5.95%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.32%⇒6.27%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.09%⇒+0.10%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.31%⇒+0.31%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.51%⇒+0.50%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.76%⇒+0.75%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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