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[通貨オプション]変動率上昇、レンジ抜け織り込むOP買い
2021/6/24 1:10
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*01:10JST [通貨オプション]変動率上昇、レンジ抜け織り込むOP買い ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。レンジ抜けを織り込むオプション買いが優勢となった。 リスクリバーサルでは、3カ月物を除いて円先安感に伴う円プット買いが強まり、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いを上回った。3カ月物は変わらず。 ■変動率 ・1カ月物5.25%⇒5.4 %(08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.56%⇒5.72% (08年10/24=31.044%) ・6カ月物5.93%⇒6.02%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.27%⇒6.32%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.16%⇒+0.11%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.34%⇒+0.34%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.54%⇒+0.53%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.78%⇒+0.77 %(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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