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[通貨オプション]まちまち
2021/5/7 4:30
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*04:30JST [通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場ままちまち。短中期で変動率が連日低下した。レンジ相場を受けたオプション売りが継続。1年物は買いが強まった。 リスクリバーサルはまちまち。調整が強まった。 ■変動率 ・1カ月物5.55%⇒5,54 % (08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.01%⇒5.99 %(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.36%⇒6.33 % (08年10/24=25.50%) ・1年物6.64%⇒6.66 %(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.14%⇒+0.15%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.49%⇒+0.49 %(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.83%⇒+0.82 %(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.15%⇒+1.15%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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