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[ドル・円通貨オプション]変動率低下、日本のゴールデンウィク入りでOP売り先行
2021/5/1 4:30
FISCO
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*04:30JST [ドル・円通貨オプション]変動率低下、日本のゴールデンウィク入りでOP売り先行 ドル・円オプション市場では変動率が低下した。日本のゴールデンウィク入りで参加者が限られるとの見方から、オプション売りが先行。 リスクリバーサルは高簿記。動意乏しく、調整色が強まった。 ■変動率 ・1カ月物5.63%5.52% (08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.00%5.94%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.34%6.30% (08年10/24=25.50%) ・1年物6.63%6.62%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.06%+0.06%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.52%+0.50%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.87%+0.86%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.17%+1.17%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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