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[通貨オプション]レンジ相場でOP売り
2021/3/25 4:30
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*04:30JST [通貨オプション]レンジ相場でOP売り ドル・円オプション市場で変動率は低下した。レンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが優勢となった。 ■変動率 ・1カ月物5.95%⇒5.82%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.29%⇒6.23%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.54%⇒6.50% (08年10/24=25.50%) ・1年物6.78%⇒6.75%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.38%⇒+0.40%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.65%⇒+0.70%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.93%⇒+0.96%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.19%⇒+1.21%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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