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[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
2021/3/24 4:40
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*04:40JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。値ごろ感からオプション買いが再燃。 リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大した。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物5.78%⇒5.89%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.17%⇒6.22%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.43%⇒6.48% (08年10/24=25.50%) ・1年物6.71%⇒6.73%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.15%⇒+0.37%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.54%⇒+0.64%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.88%⇒+0.92%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.15%⇒+1.19%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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