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[通貨オプション]変動率上昇、レンジ相場抜け織り込む
2021/3/10 5:40
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*05:40JST [通貨オプション]変動率上昇、レンジ相場抜け織り込む ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇した。レンジ相場抜けを織り込むオプション買いにさらに拍車がかかった。 リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物6.64%⇒6.79%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.62%⇒6.72%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.84%⇒6.91% (08年10/24=25.50%) ・1年物 7.01%⇒7.07%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.11%⇒+0.17%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.57%⇒+0.64%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.95%⇒+0.98%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.22%⇒+1.23%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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