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[通貨オプション]変動率上昇、レンジ抜けでOP買い継続
2021/3/9 5:40
FISCO
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*05:40JST [通貨オプション]変動率上昇、レンジ抜けでOP買い継続 ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇した。レンジ相場抜けでオプション買いにさらに拍車がかかった。 リスクリバーサルは短期物を除いて、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と後退した。1カ月物は変わらずだった。 ■変動率 ・1カ月物6.25%⇒6.50%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.46%⇒6.56%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.73%⇒6.81% (08年10/24=25.50%) ・1年物 6.98%⇒7.00%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.11%⇒+0.11%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.61%⇒+0.60%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.98%⇒+0.95%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.26%⇒+1.23%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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