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[ドル・円通貨オプション] まちまち、調整

2021/2/12 5:45 FISCO
*05:45JST [ドル・円通貨オプション] まちまち、調整 ドル・円オプション市場はまちまち。短期物でレンジ相場を受けたオプション売りが続いたが、中長期物では買いが再燃。 リスクリバーサルでも調整色が強い中、短中期物中心にドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べて、円先安感に伴う円プット買いが優勢となった。 ■変動率 ・1カ月物5.22%⇒5.16%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.72%⇒5.73%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.13%⇒6.13% (08年10/24=25.50%) ・1年物 6.46%⇒6.47%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.33%⇒+0.31%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.75%⇒+0.74%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.04%⇒+1.03%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.23%⇒+1.23%(08年10/27=+10.71%) 《KY》