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[ドル・円通貨オプション]OP売り優勢、再びレンジ入り
2021/2/9 5:45
FISCO
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*05:45JST [ドル・円通貨オプション]OP売り優勢、再びレンジ入り ドル・円オプション市場で変動率は低下。再びレンジ相場入りしたためオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。 ■変動率 ・1カ月物5.12%⇒5.06%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.70%⇒5.67%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.12%⇒6.09% (08年10/24=25.50%) ・1年物 6.46%⇒6.46%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.20%⇒+0.28%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.70%⇒+0.72%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.03%⇒+1.05%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.24%⇒+1.26%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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