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[通貨オプション]レンジ相場を受けたOP売り
2021/1/26 5:45
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*05:45JST [通貨オプション]レンジ相場を受けたOP売り ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物5.24%⇒5.13%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.84%⇒5.81%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.23%⇒6.19% (08年10/24=25.50%) ・1年物 6.56%⇒6.53%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.47%⇒+0.48%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.82%⇒+0.85%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.13%⇒+1.14%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.32%⇒+1.36%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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