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[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退
2021/1/15 5:45
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*05:45JST [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下した。リスク警戒感が後退しオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いが再燃した。 ■変動率 ・1カ月物6.01%⇒5.74%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.20%⇒6.14%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.46%⇒6.42% (08年10/24=25.50%) ・1年物 6.73%⇒6.68%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.55%⇒+0.45%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.89%⇒+0.87%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.15%⇒+1.14%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.35%⇒+1.35%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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